Сравнение WELV.DE с EXV8.DE
WELV.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist) and EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) are both Industrials Equities funds - WELV.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials while EXV8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELV.DE returned 13.15%/yr vs 15.58%/yr for EXV8.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELV.DE charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for EXV8.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELV.DE и EXV8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELV.DE показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у EXV8.DE с доходностью 1.00%.
WELV.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам WELV.DE и EXV8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELV.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist | 16.85% | 14.77% | -0.57% | 9.65% | -1.62% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -2.85% |
Correlation
The correlation between WELV.DE and EXV8.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between WELV.DE and EXV8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELV.DE vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск
WELV.DE
EXV8.DE
Сравнение WELV.DE c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELV.DE | EXV8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.08 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 0.49 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | 1.50 | +7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELV.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.38 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.44 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WELV.DE и EXV8.DE
Максимальная просадка WELV.DE за все время составила -21.27%, что меньше максимальной просадки EXV8.DE в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELV.DE и EXV8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELV.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -66.09% | +44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -15.30% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -16.83% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -6.66% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -15.00% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 5.00% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELV.DE и EXV8.DE
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что WELV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELV.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.24% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 16.12% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 19.72% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 19.47% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 20.26% | -3.27% |
Сравнение комиссий WELV.DE и EXV8.DE
WELV.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXV8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELV.DE и EXV8.DE
Дивидендная доходность WELV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности EXV8.DE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
WELV.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.43% | 1.77% | 2.71% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELV.DE and EXV8.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELV.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELV.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
WELV.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials, while EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WELV.DE and 0.46% for EXV8.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELV.DE и EXV8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор