PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WELU.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELU.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) and EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) are both exchange-traded funds - WELU.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while EQEU.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELU.DE returned 25.24%/yr vs 20.16%/yr for EQEU.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WELU.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for EQEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELU.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELU.DE показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 10.29%.

WELU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
17.43%
С начала года
18.10%
1 год
28.88%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQEU.DE

1 день
-2.27%
1 месяц
-5.16%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.29%
1 год
20.89%
3 года*
20.16%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELU.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELU.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc		18.10%9.54%38.64%57.43%-8.25%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		10.29%18.24%24.15%51.95%-9.01%

Correlation

The correlation between WELU.DE and EQEU.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between WELU.DE and EQEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с WELU.DE:
WELU.DE с AYEW.DEWELU.DE с QDVE.DEWELU.DE с XDWT.DEWELU.DE с ^NDXWELU.DE с XDWT.LWELU.DE с XUTC.DEWELU.DE с IITU.L
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с SPFT.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SKYE.DE

Доходность на риск

WELU.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELU.DE
Ранг доходности на риск WELU.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELU.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELU.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELU.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELU.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELU.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELU.DEEQEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.19

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.76

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.73

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

5.66

-1.37

WELU.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELU.DE на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQEU.DE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELU.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELU.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка WELU.DE за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELU.DE и EQEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELU.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-37.97%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-12.02%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-22.08%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-6.95%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-7.91%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

3.68%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WELU.DE и EQEU.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) составляет 5.88%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что WELU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELU.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.21%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

13.90%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

17.56%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

21.05%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

20.98%

+1.50%

Сравнение комиссий WELU.DE и EQEU.DE

WELU.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELU.DE и EQEU.DE

Ни WELU.DE, ни EQEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELU.DE and EQEU.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.

WELU.DE is categorized as Technology Equities, while EQEU.DE is Nasdaq-100. WELU.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for WELU.DE and 0.35% for EQEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELU.DE и EQEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор