Сравнение WELT.DE с ZPDI.DE
WELT.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist) and ZPDI.DE (State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)) are both Industrials Equities funds - WELT.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials while ZPDI.DE tracks the S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELT.DE returned 17.06%/yr vs 18.56%/yr for ZPDI.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WELT.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ZPDI.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELT.DE и ZPDI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELT.DE показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у ZPDI.DE с доходностью 18.53%.
WELT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 17.63%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPDI.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 18.53%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам WELT.DE и ZPDI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 17.63% | 10.22% | 16.35% | 19.85% | 2.86% |
ZPDI.DE State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) | 18.53% | 6.82% | 23.74% | 13.82% | 3.45% |
Correlation
The correlation between WELT.DE and ZPDI.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between WELT.DE and ZPDI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELT.DE vs. ZPDI.DE — Ранг доходности на риск
WELT.DE
ZPDI.DE
Сравнение WELT.DE c ZPDI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) и State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELT.DE | ZPDI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.45 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 7.93 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELT.DE и ZPDI.DE
Максимальная просадка WELT.DE за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки ZPDI.DE в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELT.DE и ZPDI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELT.DE | ZPDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -41.62% | +20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -8.83% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -22.54% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -3.10% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -5.94% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.74% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELT.DE и ZPDI.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) и State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) имеют волатильность 4.66% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELT.DE | ZPDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.79% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 11.69% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 14.94% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 16.80% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 20.52% | -5.04% |
Сравнение комиссий WELT.DE и ZPDI.DE
WELT.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDI.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELT.DE и ZPDI.DE
Дивидендная доходность WELT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как ZPDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.10% | 1.29% | 1.36% | 1.04% |
ZPDI.DE State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELT.DE and ZPDI.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPDI.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPDI.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELT.DE.
WELT.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials, while ZPDI.DE tracks S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.18% for WELT.DE and 0.15% for ZPDI.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELT.DE и ZPDI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор