PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELT.DE с XDWI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELT.DE с XDWI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELT.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist) and XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - WELT.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials while XDWI.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELT.DE returned 17.33%/yr vs 18.27%/yr for XDWI.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WELT.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDWI.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELT.DE и XDWI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELT.DE показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у XDWI.DE с доходностью 12.20%.

WELT.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.02%
С начала года
15.23%
6 месяцев
15.37%
1 год
23.60%
3 года*
17.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWI.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.36%
1 год
19.97%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELT.DE и XDWI.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELT.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist		15.23%10.22%16.35%19.85%7.82%
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		12.20%12.06%19.50%19.04%5.27%

Correlation

The correlation between WELT.DE and XDWI.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.95

The correlation between WELT.DE and XDWI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WELT.DE:
WELT.DE с WIND.ASWELT.DE с SPYP.DEWELT.DE с SC00.DEWELT.DE с EXV7.DEWELT.DE с DXSC.DEWELT.DE с DXSL.DEWELT.DE с WELH.DE
Часто сравнивают с XDWI.DE:
XDWI.DE с IWDA.LXDWI.DE с WIND.ASXDWI.DE с LYBK.DEXDWI.DE с GRID.LXDWI.DE с XDWF.DEXDWI.DE с IWQU.LXDWI.DE с VOO

Доходность на риск

WELT.DE vs. XDWI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELT.DE
Ранг доходности на риск WELT.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELT.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELT.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELT.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELT.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELT.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XDWI.DE
Ранг доходности на риск XDWI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELT.DE c XDWI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELT.DEXDWI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.35

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.04

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.10

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

7.51

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELT.DE vs. XDWI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELT.DE на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWI.DE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELT.DE и XDWI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELT.DEXDWI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.71

+0.55

Просадки

Сравнение просадок WELT.DE и XDWI.DE

Максимальная просадка WELT.DE за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки XDWI.DE в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELT.DE и XDWI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELT.DEXDWI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.81%

-38.10%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.28%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.81%

-19.09%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.98%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-4.30%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.60%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WELT.DE и XDWI.DE

Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) имеют волатильность 3.88% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELT.DEXDWI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.96%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

11.67%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

14.44%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.31%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

16.78%

-1.46%

Сравнение комиссий WELT.DE и XDWI.DE

WELT.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDWI.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELT.DE и XDWI.DE

Дивидендная доходность WELT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как XDWI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
WELT.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist		1.12%1.29%1.36%1.04%
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, WELT.DE and XDWI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WELT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.DE.

WELT.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials, while XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELT.DE and 0.25% for XDWI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELT.DE и XDWI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор