Сравнение WELQ.DE с 2B7A.DE
WELQ.DE (Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist) and 2B7A.DE (iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc) are both Utilities Equities funds - WELQ.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities while 2B7A.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELQ.DE returned 11.14%/yr vs 9.59%/yr for 2B7A.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WELQ.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for 2B7A.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELQ.DE и 2B7A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELQ.DE показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у 2B7A.DE с доходностью 3.01%.
WELQ.DE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
2B7A.DE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELQ.DE и 2B7A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELQ.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist | 6.91% | 18.60% | 9.91% | 1.75% | 9.13% |
2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 3.01% | 2.79% | 29.83% | -11.29% | 2.22% |
Correlation
The correlation between WELQ.DE and 2B7A.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between WELQ.DE and 2B7A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELQ.DE vs. 2B7A.DE — Ранг доходности на риск
WELQ.DE
2B7A.DE
Сравнение WELQ.DE c 2B7A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELQ.DE | 2B7A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 0.72 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 1.49 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELQ.DE | 2B7A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.45 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.43 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок WELQ.DE и 2B7A.DE
Максимальная просадка WELQ.DE за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки 2B7A.DE в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELQ.DE и 2B7A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELQ.DE | 2B7A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.98% | -35.70% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -9.22% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.52% | -16.84% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -8.77% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -10.03% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.48% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELQ.DE и 2B7A.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) составляет 4.07%, в то время как у iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что WELQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELQ.DE | 2B7A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 5.01% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 12.01% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 14.74% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 17.01% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 19.65% | -6.65% |
Сравнение комиссий WELQ.DE и 2B7A.DE
WELQ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 2B7A.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELQ.DE и 2B7A.DE
Дивидендная доходность WELQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как 2B7A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELQ.DE Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.60% | 2.85% | 3.42% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
WELQ.DE and 2B7A.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 2B7A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
2B7A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELQ.DE.
WELQ.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities, while 2B7A.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WELQ.DE and 0.15% for 2B7A.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELQ.DE и 2B7A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор