PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WELQ.DE с 2B7A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WELQ.DE и 2B7A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELQ.DE показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у 2B7A.DE с доходностью 3.01%.


WELQ.DE

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.33%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.54%
1 год
16.98%
3 года*
11.14%
5 лет*
10 лет*

2B7A.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.22%
С начала года
3.01%
6 месяцев
1.01%
1 год
8.20%
3 года*
9.59%
5 лет*
9.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELQ.DE и 2B7A.DE


2026 (YTD)2025202420232022
WELQ.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist
6.91%18.60%9.91%1.75%9.13%
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc
3.01%2.79%29.83%-11.29%2.22%

Correlation

The correlation between WELQ.DE and 2B7A.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between WELQ.DE and 2B7A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

WELQ.DE vs. 2B7A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WELQ.DE
Ранг доходности на риск WELQ.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELQ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELQ.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина

2B7A.DE
Ранг доходности на риск 2B7A.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELQ.DE c 2B7A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WELQ.DE2B7A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.72

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

1.49

+5.14

WELQ.DE vs. 2B7A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELQ.DE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа 2B7A.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELQ.DE и 2B7A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WELQ.DE2B7A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.45

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.43

+0.54

Просадки

Сравнение просадок WELQ.DE и 2B7A.DE

Максимальная просадка WELQ.DE за все время составила -13.98%, что меньше максимальной просадки 2B7A.DE в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELQ.DE и 2B7A.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WELQ.DE2B7A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.98%

-35.70%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-9.22%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

-16.84%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-8.77%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-10.03%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.48%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WELQ.DE и 2B7A.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) составляет 4.07%, в то время как у iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что WELQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WELQ.DE2B7A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.01%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

12.01%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

14.74%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

17.01%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

19.65%

-6.65%

Сравнение комиссий WELQ.DE и 2B7A.DE

WELQ.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 2B7A.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WELQ.DE и 2B7A.DE

Дивидендная доходность WELQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как 2B7A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%
WELQ.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist
2.60%2.85%3.42%0.57%

Часто задаваемые вопросы


WELQ.DE and 2B7A.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B7A.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B7A.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WELQ.DE.

WELQ.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities, while 2B7A.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WELQ.DE and 0.15% for 2B7A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELQ.DE и 2B7A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор