Сравнение WELP.L с XLVP.L
WELP.L (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from HANetf and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, WELP.L returned -5.85%/yr vs 6.90%/yr for XLVP.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELP.L charges 0.59%/yr vs 0.14%/yr for XLVP.L.
Доходность
Сравнение доходности WELP.L и XLVP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELP.L показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у XLVP.L с доходностью -1.84%.
WELP.L
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -7.84%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- —
XLVP.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам WELP.L и XLVP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELP.L HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | -3.88% | 11.73% | -8.79% | -2.41% | -22.31% | -4.58% | 22.80% | -15.80% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | -1.84% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 29.14% | 8.22% | 12.27% |
Correlation
The correlation between WELP.L and XLVP.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between WELP.L and XLVP.L shifts across timeframes, from 0.53 (5 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов WELP.L и XLVP.L
Секторы
WELP.L
XLVP.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
WELP.L
XLVP.L
Сырьевые материалы
WELP.L
-
XLVP.L
-
Коммуникационные услуги
WELP.L
-
XLVP.L
-
Потребительский циклический сектор
WELP.L
-
XLVP.L
-
Потребительский защитный сектор
WELP.L
-
XLVP.L
-
Энергетика
WELP.L
-
XLVP.L
-
Финансовые услуги
WELP.L
-
XLVP.L
-
Промышленность
WELP.L
-
XLVP.L
-
Недвижимость
WELP.L
-
XLVP.L
-
Технологии
WELP.L
-
XLVP.L
-
Коммунальные услуги
WELP.L
-
XLVP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELP.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск
WELP.L
XLVP.L
Сравнение WELP.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELP.L | XLVP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.41 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 3.56 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELP.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.10 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.48 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.71 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок WELP.L и XLVP.L
Максимальная просадка WELP.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки XLVP.L в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.L и XLVP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELP.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -19.67% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -11.56% | -20.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -19.67% | -18.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -19.67% | -28.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -4.97% | -29.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -4.62% | -20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 4.57% | +15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELP.L и XLVP.L
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что WELP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELP.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 5.43% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 10.54% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.88% | 14.76% | +31.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 14.25% | +24.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 15.85% | +19.53% |
Сравнение комиссий WELP.L и XLVP.L
WELP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLVP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELP.L и XLVP.L
Ни WELP.L, ни XLVP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WELP.L and XLVP.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: HANetf and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for WELP.L and 0.14% for XLVP.L.
Подберите оптимальное распределение для WELP.L и XLVP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор