PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.L с ITEK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.L с ITEK.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WELP.L (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and ITEK.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WELP.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while ITEK.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WELP.L returned -5.71%/yr vs 6.78%/yr for ITEK.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WELP.L и ITEK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WELP.L торгуется в GBp, в то время как ITEK.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WELP.L показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у ITEK.L с доходностью 19.59%.

WELP.L

1 день
0.76%
1 месяц
1.99%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-7.14%
1 год
15.49%
3 года*
-2.53%
5 лет*
-5.71%
10 лет*
—

ITEK.L

1 день
-4.13%
1 месяц
8.22%
С начала года
19.59%
6 месяцев
14.55%
1 год
38.61%
3 года*
20.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.L и ITEK.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WELP.L
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		-3.16%11.73%-8.79%-2.41%-22.31%-4.58%22.80%-15.80%
ITEK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		19.59%10.23%14.35%43.79%-39.04%8.84%57.78%6.16%

Correlation

The correlation between WELP.L and ITEK.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г.

0.66

Over the past year, the correlation between WELP.L and ITEK.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WELP.L и ITEK.L

Секторы
WELP.L
ITEK.L

Здравоохранение

100.0%
9.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

16.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.5%

Промышленность

-

12.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

43.4%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WELP.L
100.0%
ITEK.L
9.2%

Сырьевые материалы

WELP.L

-

ITEK.L
1.3%

Коммуникационные услуги

WELP.L

-

ITEK.L
16.7%

Потребительский циклический сектор

WELP.L

-

ITEK.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

WELP.L

-

ITEK.L

-

Энергетика

WELP.L

-

ITEK.L

-

Финансовые услуги

WELP.L

-

ITEK.L
8.5%

Промышленность

WELP.L

-

ITEK.L
12.0%

Недвижимость

WELP.L

-

ITEK.L

-

Технологии

WELP.L

-

ITEK.L
43.4%

Коммунальные услуги

WELP.L

-

ITEK.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с WELP.L:
WELP.L с XSHC.LWELP.L с WBIO.LWELP.L с BIGT.LWELP.L с EMQQ.LWELP.L с KURE.LWELP.L с IUHC.LWELP.L с NATP.L
Часто сравнивают с ITEK.L:
ITEK.L с ARKKITEK.L с VGTITEK.L с NUKL.DEITEK.L с VUAA.DEITEK.L с EMQQ.LITEK.L с CLMP.LITEK.L с ARMY

Доходность на риск

WELP.L vs. ITEK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.L
Ранг доходности на риск WELP.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ITEK.L
Ранг доходности на риск ITEK.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEK.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEK.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEK.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEK.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEK.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.L c ITEK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELP.LITEK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.61

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.22

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.81

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

4.19

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELP.L vs. ITEK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ITEK.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.L и ITEK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELP.LITEK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.61

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.26

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.51

-0.68

Просадки

Сравнение просадок WELP.L и ITEK.L

Максимальная просадка WELP.L за все время составила -48.41%, примерно равная максимальной просадке ITEK.L в -47.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.L и ITEK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.LITEK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.41%

-47.90%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-21.23%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.28%

-29.52%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.41%

-47.90%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.45%

-5.62%

-28.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.52%

-16.85%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

9.20%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.L и ITEK.L

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) составляет 6.54%, в то время как у HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что WELP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.LITEK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

9.68%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

18.32%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

23.82%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

25.87%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.61%

25.84%

-0.23%

Сравнение комиссий WELP.L и ITEK.L

И WELP.L, и ITEK.L имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.L и ITEK.L

Ни WELP.L, ни ITEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELP.L and ITEK.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELP.L and ITEK.L have the same expense ratio: 0.59% per year.

WELP.L is categorized as Health & Biotech Equities, while ITEK.L is Technology Equities. WELP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while ITEK.L tracks Solactive Innovative Technologies Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.L и ITEK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор