Сравнение WELP.L с BTEE.L
WELP.L (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) are both Health & Biotech Equities funds - WELP.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BTEE.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WELP.L returned -5.85%/yr vs 5.84%/yr for BTEE.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELP.L charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for BTEE.L.
Доходность
Сравнение доходности WELP.L и BTEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELP.L торгуется в GBp, в то время как BTEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELP.L показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 5.01%.
WELP.L
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -7.84%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- —
BTEE.L
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 42.82%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELP.L и BTEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELP.L HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | -3.88% | 11.73% | -8.79% | -2.41% | -22.31% | -4.58% | 22.80% | -15.80% |
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 4.97% | 23.36% | 0.03% | 0.55% | -1.41% | 0.37% | 23.80% | 5.07% |
Correlation
The correlation between WELP.L and BTEE.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between WELP.L and BTEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WELP.L и BTEE.L
Секторы
WELP.L
BTEE.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
WELP.L
BTEE.L
Сырьевые материалы
WELP.L
-
BTEE.L
-
Коммуникационные услуги
WELP.L
-
BTEE.L
-
Потребительский циклический сектор
WELP.L
-
BTEE.L
-
Потребительский защитный сектор
WELP.L
-
BTEE.L
-
Энергетика
WELP.L
-
BTEE.L
-
Финансовые услуги
WELP.L
-
BTEE.L
-
Промышленность
WELP.L
-
BTEE.L
-
Недвижимость
WELP.L
-
BTEE.L
-
Технологии
WELP.L
-
BTEE.L
-
Коммунальные услуги
WELP.L
-
BTEE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELP.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск
WELP.L
BTEE.L
Сравнение WELP.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELP.L | BTEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 6.09 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 17.42 | -16.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELP.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.17 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.28 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.32 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок WELP.L и BTEE.L
Максимальная просадка WELP.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки BTEE.L в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.L и BTEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELP.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -30.88% | -17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -7.00% | -25.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -26.47% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | -30.88% | -17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -1.76% | -33.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -10.12% | -15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 2.45% | +17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELP.L и BTEE.L
Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) составляет 6.53%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что WELP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELP.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 7.01% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 15.10% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.88% | 19.60% | +26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 20.72% | +17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 22.42% | +12.96% |
Сравнение комиссий WELP.L и BTEE.L
WELP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BTEE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELP.L и BTEE.L
WELP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.36% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
WELP.L HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELP.L and BTEE.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTEE.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEE.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.L.
WELP.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BTEE.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.59% for WELP.L and 0.35% for BTEE.L.
Подберите оптимальное распределение для WELP.L и BTEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор