PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WELP.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 14.42%/yr vs 62.06%/yr for LSMC.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELP.DE показывает доходность 34.22%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%.

WELP.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
2.87%
С начала года
34.22%
6 месяцев
29.93%
1 год
43.27%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSMC.DE

1 день
-3.34%
1 месяц
12.86%
С начала года
63.83%
6 месяцев
63.41%
1 год
126.99%
3 года*
62.06%
5 лет*
36.20%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		34.22%-1.54%7.90%0.25%6.11%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		63.83%32.60%66.54%74.46%5.82%

Correlation

The correlation between WELP.DE and LSMC.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.14

The correlation between WELP.DE and LSMC.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с SC0V.DE
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с SMGB.LLSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SEMILSMC.DE с PSILSMC.DE с IWFM.L

Доходность на риск

WELP.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELP.DELSMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
4.27

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.60

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

10.37

-6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

32.83

-20.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELP.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELP.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

4.27

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.20

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и LSMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-39.77%

+16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.53%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-36.22%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-3.34%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-9.37%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.96%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) составляет 6.37%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

11.23%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

22.18%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

30.40%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

31.21%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

26.06%

-6.45%

Сравнение комиссий WELP.DE и LSMC.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и LSMC.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		2.85%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

WELP.DE and LSMC.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LSMC.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSMC.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WELP.DE is categorized as Energy Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.45% for LSMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и LSMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор