PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.DE с DXSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с DXSE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and DXSE.DE (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while DXSE.DE tracks the MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 12.49%/yr vs 5.18%/yr for DXSE.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.17%/yr for DXSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и DXSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELP.DE показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у DXSE.DE с доходностью 3.08%.

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXSE.DE

1 день
1.84%
1 месяц
4.25%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.44%
1 год
14.88%
3 года*
5.18%
5 лет*
5.44%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и DXSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.25%5.34%
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C		3.08%4.97%4.52%9.56%4.59%

Correlation

The correlation between WELP.DE and DXSE.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.07

The correlation between WELP.DE and DXSE.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с DXSE.DE:
DXSE.DE с QDVG.DEDXSE.DE с PPHDXSE.DE с SXR8.DEDXSE.DE с 2B70.DEDXSE.DE с DDOC.DEDXSE.DE с ETLI.DEDXSE.DE с WELG.DE

Доходность на риск

WELP.DE vs. DXSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DXSE.DE
Ранг доходности на риск DXSE.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSE.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSE.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSE.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSE.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c DXSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELP.DEDXSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.83

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.33

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.17

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

2.75

+5.81

WELP.DE vs. DXSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа DXSE.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и DXSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и DXSE.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки DXSE.DE в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и DXSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DEDXSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-35.26%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.67%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-28.10%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-9.47%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-8.43%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

5.39%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и DXSE.DE

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DEDXSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

6.15%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

12.65%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

17.82%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

16.56%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

16.01%

+4.06%

Сравнение комиссий WELP.DE и DXSE.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DXSE.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и DXSE.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как DXSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

WELP.DE and DXSE.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXSE.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSE.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while DXSE.DE tracks MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.17% for DXSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и DXSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор