PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELN.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELN.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds - WELN.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy while XDW0.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELN.DE returned 14.42%/yr vs 15.71%/yr for XDW0.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WELN.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELN.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WELN.DE показывает доходность 33.78%, а XDW0.DE немного ниже – 32.75%.

WELN.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
2.90%
С начала года
33.78%
6 месяцев
30.26%
1 год
43.28%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELN.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.78%-1.37%8.67%-0.46%6.24%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%0.05%

Correlation

The correlation between WELN.DE and XDW0.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.95

The correlation between WELN.DE and XDW0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с ESIE.DEWELN.DE с AMEE.DE
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

WELN.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELN.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELN.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.10

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.58

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.98

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

9.92

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELN.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELN.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELN.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELN.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.24

Просадки

Сравнение просадок WELN.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка WELN.DE за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELN.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELN.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-61.44%

+38.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-15.05%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-23.71%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-7.38%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-13.84%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.53%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности WELN.DE и XDW0.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) составляет 6.50%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что WELN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELN.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.96%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.38%

18.42%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

21.48%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

24.04%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

26.02%

-6.12%

Сравнение комиссий WELN.DE и XDW0.DE

WELN.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELN.DE и XDW0.DE

Ни WELN.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WELN.DE and XDW0.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WELN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WELN.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELN.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор