PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELM.DE с 3SUE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELM.DE с 3SUE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELM.DE (Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist) and 3SUE.DE (iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist) are both Consumer Staples Equities funds - WELM.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples while 3SUE.DE tracks the MSCI World Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELM.DE returned 0.41%/yr vs 0.49%/yr for 3SUE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WELM.DE и 3SUE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELM.DE показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у 3SUE.DE с доходностью 0.62%.

WELM.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.95%
С начала года
2.90%
6 месяцев
1.47%
1 год
-1.94%
3 года*
0.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

3SUE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.36%
1 год
-3.57%
3 года*
0.49%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELM.DE и 3SUE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist		2.90%-6.92%9.50%-2.21%2.15%
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.62%-6.04%9.20%-0.30%1.84%

Correlation

The correlation between WELM.DE and 3SUE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between WELM.DE and 3SUE.DE shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с WELM.DE:
WELM.DE с XUCD.DEWELM.DE с SPYC.DEWELM.DE с 36BB.DEWELM.DE с EXV5.DEWELM.DE с LFOD.DEWELM.DE с XZEC.DEWELM.DE с GLUX.DE
Часто сравнивают с 3SUE.DE:
3SUE.DE с ADM3SUE.DE с GIS3SUE.DE с KO3SUE.DE с SPY3SUE.DE с VOO3SUE.DE с 36BB.DE3SUE.DE с 6TVL.DE

Доходность на риск

WELM.DE vs. 3SUE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELM.DE
Ранг доходности на риск WELM.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELM.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELM.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
3SUE.DE
Ранг доходности на риск 3SUE.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUE.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELM.DE c 3SUE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELM.DE3SUE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.38

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-0.45

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.95

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.41

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-0.91

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELM.DE vs. 3SUE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELM.DE на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3SUE.DE равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELM.DE и 3SUE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELM.DE3SUE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.38

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.31

-0.18

Просадки

Сравнение просадок WELM.DE и 3SUE.DE

Максимальная просадка WELM.DE за все время составила -13.66%, что меньше максимальной просадки 3SUE.DE в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELM.DE и 3SUE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELM.DE3SUE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.66%

-22.98%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-10.93%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.66%

-13.04%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-10.63%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-5.61%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

4.97%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WELM.DE и 3SUE.DE

Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist (WELM.DE) и iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) имеют волатильность 5.09% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELM.DE3SUE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.88%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

9.87%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

12.05%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.50%

11.43%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

13.09%

-0.59%

Сравнение комиссий WELM.DE и 3SUE.DE

И WELM.DE, и 3SUE.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELM.DE и 3SUE.DE

Дивидендная доходность WELM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности 3SUE.DE в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		2.62%2.64%2.63%2.44%2.21%2.43%3.30%0.40%
WELM.DE
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF EUR Dist		2.27%2.18%2.02%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WELM.DE and 3SUE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELM.DE and 3SUE.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

WELM.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples, while 3SUE.DE tracks MSCI World Consumer Staples. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELM.DE и 3SUE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор