Сравнение WELH.DE с WELV.DE
WELH.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc) and WELV.DE (Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Industrials Equities funds from Amundi - WELH.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials while WELV.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELH.DE returned 17.39%/yr vs 13.15%/yr for WELV.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности WELH.DE и WELV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELH.DE показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у WELV.DE с доходностью 16.85%.
WELH.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 15.64%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WELV.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELH.DE и WELV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELH.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc | 15.64% | 9.85% | 16.48% | 19.96% | -3.96% |
WELV.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist | 16.85% | 14.77% | -0.57% | 9.65% | -1.62% |
Correlation
The correlation between WELH.DE and WELV.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between WELH.DE and WELV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELH.DE vs. WELV.DE — Ранг доходности на риск
WELH.DE
WELV.DE
Сравнение WELH.DE c WELV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) и Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELH.DE | WELV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.34 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 9.43 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELH.DE | WELV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.76 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок WELH.DE и WELV.DE
Максимальная просадка WELH.DE за все время составила -20.70%, примерно равная максимальной просадке WELV.DE в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELH.DE и WELV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELH.DE | WELV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -21.27% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -14.36% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.70% | -21.27% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.63% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -4.71% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.51% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELH.DE и WELV.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) составляет 3.89%, в то время как у Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELV.DE) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что WELH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELH.DE | WELV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 6.61% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 15.33% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 18.02% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.99% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.99% | -1.71% |
Сравнение комиссий WELH.DE и WELV.DE
И WELH.DE, и WELV.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELH.DE и WELV.DE
WELH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELH.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELV.DE Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.43% | 1.77% | 2.71% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
WELH.DE and WELV.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELH.DE and WELV.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
WELH.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials, while WELV.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials.
Подберите оптимальное распределение для WELH.DE и WELV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор