Сравнение WELE.DE с WEBG.DE
WELE.DE (Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - WELE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, WELE.DE returned 18.12% vs 26.64% for WEBG.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELE.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELE.DE и WEBG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELE.DE показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.
WELE.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEBG.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELE.DE и WEBG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 8.45% | 0.70% | 11.65% |
WEBG.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist | 12.80% | 9.19% | 16.33% |
Correlation
The correlation between WELE.DE and WEBG.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between WELE.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELE.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск
WELE.DE
WEBG.DE
Сравнение WELE.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELE.DE | WEBG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 4.11 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 16.53 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELE.DE | WEBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.33 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.24 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок WELE.DE и WEBG.DE
Максимальная просадка WELE.DE за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELE.DE и WEBG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELE.DE | WEBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -21.31% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -6.50% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.63% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -2.81% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.62% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELE.DE и WEBG.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc (WELE.DE) составляет 2.24%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что WELE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELE.DE | WEBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 3.10% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 8.28% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 11.48% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 14.15% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 14.15% | +0.26% |
Сравнение комиссий WELE.DE и WEBG.DE
WELE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELE.DE и WEBG.DE
Ни WELE.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WEBG.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist | 1.22% | 1.32% |
WELE.DE Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELE.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for WELE.DE.
WELE.DE is categorized as S&P 500, while WEBG.DE is Global Equities. WELE.DE tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.18% for WELE.DE and 0.07% for WEBG.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELE.DE и WEBG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор