PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELD.DE с CBUX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELD.DE с CBUX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WELD.DE (Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc) and CBUX.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both Utilities Equities funds - WELD.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities while CBUX.DE tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELD.DE returned 11.09%/yr vs 8.47%/yr for CBUX.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELD.DE charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for CBUX.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELD.DE и CBUX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELD.DE показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у CBUX.DE с доходностью 10.28%.

WELD.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.45%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.19%
1 год
16.82%
3 года*
11.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUX.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.37%
С начала года
10.28%
6 месяцев
9.09%
1 год
13.13%
3 года*
8.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELD.DE и CBUX.DE

2026 (YTD)202520242023
WELD.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc		6.78%18.60%10.09%-0.13%
CBUX.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		10.28%0.69%14.63%-1.37%

Correlation

The correlation between WELD.DE and CBUX.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2023 г.

0.77

The correlation between WELD.DE and CBUX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WELD.DE:
WELD.DE с XDWU.DEWELD.DE с SPYWELD.DE с ASWC.DEWELD.DE с VVMX.DEWELD.DE с SEC0.DEWELD.DE с VWCE.DEWELD.DE с ZPDU.DE
Часто сравнивают с CBUX.DE:
CBUX.DE с VGVE.DECBUX.DE с XCTW.DECBUX.DE с DEGC.DECBUX.DE с EUNL.DECBUX.DE с ISPA.DECBUX.DE с IBCZ.DECBUX.DE с ZPRS.DE

Доходность на риск

WELD.DE vs. CBUX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELD.DE
Ранг доходности на риск WELD.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELD.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELD.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELD.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELD.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELD.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CBUX.DE
Ранг доходности на риск CBUX.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUX.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUX.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUX.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUX.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUX.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELD.DE c CBUX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WELD.DECBUX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.18

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.75

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.91

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

6.42

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WELD.DE vs. CBUX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELD.DE на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUX.DE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELD.DE и CBUX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WELD.DECBUX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.60

+0.34

Просадки

Сравнение просадок WELD.DE и CBUX.DE

Максимальная просадка WELD.DE за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки CBUX.DE в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELD.DE и CBUX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELD.DECBUX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-14.94%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-4.22%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.61%

-14.94%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-3.33%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-3.81%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.91%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WELD.DE и CBUX.DE

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Acc (WELD.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) имеют волатильность 4.02% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELD.DECBUX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.92%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.63%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

10.36%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

11.93%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

11.93%

+1.42%

Сравнение комиссий WELD.DE и CBUX.DE

WELD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CBUX.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELD.DE и CBUX.DE

Ни WELD.DE, ни CBUX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WELD.DE and CBUX.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for CBUX.DE.

WELD.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities, while CBUX.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WELD.DE and 0.65% for CBUX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELD.DE и CBUX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор