Сравнение WEEK с CSHP
WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, WEEK returned 3.81% vs 3.96% for CSHP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности WEEK и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEK показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEK и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 3.39% |
Correlation
The correlation between WEEK and CSHP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEK vs. CSHP — Ранг доходности на риск
WEEK
CSHP
Сравнение WEEK c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEK | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.65 | 7.44 | -2.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.49 | 65.71 | -36.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 263.82 | 432.16 | -168.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEK | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29 | 11.91 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.05 | 10.75 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок WEEK и CSHP
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEK | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -0.08% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -0.06% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и CSHP
Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) имеют волатильность 0.07% и 0.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEK | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.07% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 0.24% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.33% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 0.40% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 0.40% | -0.01% |
Сравнение комиссий WEEK и CSHP
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CSHP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и CSHP
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEEK and CSHP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSHP has higher volatility (0.07%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs 3.81% for WEEK. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CSHP.
CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.72% for WEEK.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs 9.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEK и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор