PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBG.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEBG.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE).

WEBG.DE и SPP2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEBG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. SPP2.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI (USD Hedged). Фонд был запущен 21 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WEBG.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEBG.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)20252024
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		-0.50%9.19%16.33%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		-0.13%7.39%18.42%
Разные валюты инструментов

WEBG.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WEBG.DE показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью -0.13%.

WEBG.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
2.93%
1 год
14.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.60%
1 год
13.21%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.ASWEBG.DE с VDIV.DEWEBG.DE с VT
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с GERD.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с IQSA.DESPP2.DE с IS3Q.DE

Сравнение комиссий WEBG.DE и SPP2.DE

WEBG.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Доходность на риск

WEBG.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBG.DE
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBG.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBG.DESPP2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.80

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.35

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

11.14

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBG.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBG.DE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBG.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBG.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.80

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.94

-0.09

Корреляция

Корреляция между WEBG.DE и SPP2.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBG.DE и SPP2.DE

Ни WEBG.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.39%1.32%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEBG.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка WEBG.DE за все время составила -21.31%, примерно равная максимальной просадке SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBG.DE и SPP2.DE.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WEBG.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) составляет 4.65%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что WEBG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEBG.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.23%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.27%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

16.37%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.59%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

14.59%

-0.28%