PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBG.DE с CBUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBG.DE с CBUG.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds - WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past year, WEBG.DE returned 27.99% vs 33.69% for CBUG.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WEBG.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности WEBG.DE и CBUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBG.DE показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у CBUG.DE с доходностью 18.13%.

WEBG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.32%
С начала года
13.49%
6 месяцев
13.81%
1 год
27.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUG.DE

1 день
0.65%
1 месяц
4.21%
С начала года
18.13%
6 месяцев
18.13%
1 год
33.69%
3 года*
15.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBG.DE и CBUG.DE

2026 (YTD)20252024
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		13.49%9.19%6.71%
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		18.13%6.50%9.58%

Correlation

The correlation between WEBG.DE and CBUG.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2024 г.

0.80

The correlation between WEBG.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS
Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с XAMB.DECBUG.DE с XDWL.DECBUG.DE с IBTGCBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с LVLC.DECBUG.DE с V3AA.DE

Доходность на риск

WEBG.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBG.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBG.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBG.DECBUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.40

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.38

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

4.63

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

17.68

-14.53

WEBG.DE vs. CBUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBG.DE на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа CBUG.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBG.DE и CBUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBG.DE и CBUG.DE

Максимальная просадка WEBG.DE за все время составила -21.31%, что меньше максимальной просадки CBUG.DE в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBG.DE и CBUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBG.DECBUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-24.57%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-7.24%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-7.41%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

1.90%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBG.DE и CBUG.DE

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что WEBG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBG.DECBUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.37%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

10.00%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

13.98%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

16.66%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

16.66%

+4.06%

Сравнение комиссий WEBG.DE и CBUG.DE

WEBG.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CBUG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBG.DE и CBUG.DE

Ни WEBG.DE, ни CBUG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

WEBG.DE and CBUG.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CBUG.DE.

WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index, while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for WEBG.DE and 0.10% for CBUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBG.DE и CBUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор