PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBA.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBA.DE с LYMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WEBA.DE is a Technology Equities fund tracking the Solactive United States Technology 100 Equal Weight, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 3 years, WEBA.DE returned 16.93%/yr vs 24.71%/yr for LYMS.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WEBA.DE charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности WEBA.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBA.DE показывает доходность 22.42%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%.

WEBA.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
8.15%
С начала года
22.42%
6 месяцев
20.98%
1 год
28.44%
3 года*
16.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYMS.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.20%
3 года*
24.71%
5 лет*
18.88%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBA.DE и LYMS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WEBA.DE
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D		22.42%1.17%15.40%31.31%-7.67%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		20.63%7.15%33.72%51.52%-8.43%

Correlation

The correlation between WEBA.DE and LYMS.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2022 г.

0.89

The correlation between WEBA.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WEBA.DE:
WEBA.DE с RSPTWEBA.DE с XAIX.DEWEBA.DE с ^GSPCWEBA.DE с GOAI.DEWEBA.DE с ES6Y.DEWEBA.DE с DRUP.DEWEBA.DE с FLRA.DE
Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с DBXD.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

WEBA.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBA.DE
Ранг доходности на риск WEBA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBA.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBA.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBA.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBA.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBA.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBA.DELYMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.40

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.19

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.77

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.15

11.23

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBA.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBA.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYMS.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBA.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBA.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.40

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.77

+0.25

Просадки

Сравнение просадок WEBA.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка WEBA.DE за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBA.DE и LYMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBA.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-50.00%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-10.02%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.46%

-26.74%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.86%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-8.78%

+4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.37%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBA.DE и LYMS.DE

Текущая волатильность для Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) составляет 3.95%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что WEBA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBA.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.37%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.99%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

15.73%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

19.91%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

19.68%

-3.13%

Сравнение комиссий WEBA.DE и LYMS.DE

WEBA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBA.DE и LYMS.DE

Дивидендная доходность WEBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%
WEBA.DE
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D		0.55%0.73%0.63%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEBA.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEBA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.

WEBA.DE is categorized as Technology Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. WEBA.DE tracks Solactive United States Technology 100 Equal Weight, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.07% for WEBA.DE and 0.22% for LYMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBA.DE и LYMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор