PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEAT.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEAT.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEAT.L (WisdomTree Wheat) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - WEAT.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Wheat, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WEAT.L returned -8.08%/yr vs 28.49%/yr for 3USL.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. WEAT.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности WEAT.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Wheat (WEAT.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEAT.L показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции WEAT.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: -8.08% против 28.49% соответственно.

WEAT.L

1 день
-1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
11.66%
6 месяцев
6.21%
1 год
-3.88%
3 года*
-11.71%
5 лет*
-11.44%
10 лет*
-8.08%

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEAT.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEAT.L
WisdomTree Wheat		11.66%-17.67%-20.50%-25.55%-7.13%14.05%9.10%6.89%3.27%-13.04%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%

Correlation

The correlation between WEAT.L and 3USL.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.01

The correlation between WEAT.L and 3USL.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WEAT.L и 3USL.L

Секторы
WEAT.L
3USL.L

Потребительский циклический сектор

100.0%
10.7%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

12.6%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

36.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

WEAT.L
100.0%
3USL.L
10.7%

Сырьевые материалы

WEAT.L

-

3USL.L
1.5%

Коммуникационные услуги

WEAT.L

-

3USL.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

WEAT.L

-

3USL.L
4.7%

Энергетика

WEAT.L

-

3USL.L
2.8%

Финансовые услуги

WEAT.L

-

3USL.L
12.6%

Здравоохранение

WEAT.L

-

3USL.L
9.0%

Промышленность

WEAT.L

-

3USL.L
7.4%

Недвижимость

WEAT.L

-

3USL.L
1.8%

Технологии

WEAT.L

-

3USL.L
36.9%

Коммунальные услуги

WEAT.L

-

3USL.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Wheat

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с WEAT.L:
WEAT.L с WEATWEAT.L с CATL.LWEAT.L с CORN.LWEAT.L с AIGG.LWEAT.L с HOGS.LWEAT.L с NGAS.LWEAT.L с SOYB.L
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

WEAT.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEAT.L
Ранг доходности на риск WEAT.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEAT.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Wheat (WEAT.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEAT.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.25

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.94

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.06

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

12.28

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEAT.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEAT.L на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEAT.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEAT.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.25

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.47

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.59

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.60

-0.88

Просадки

Сравнение просадок WEAT.L и 3USL.L

Максимальная просадка WEAT.L за все время составила -94.69%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEAT.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.69%

-76.72%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-25.29%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.17%

-48.69%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.81%

-63.47%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.81%

-76.72%

+2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.04%

-1.82%

-92.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.33%

-15.26%

-62.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

6.31%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности WEAT.L и 3USL.L

WisdomTree Wheat (WEAT.L) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что WEAT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEAT.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

9.42%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

25.26%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

34.36%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.56%

47.39%

-14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.78%

48.51%

-19.73%

Сравнение комиссий WEAT.L и 3USL.L

WEAT.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEAT.L и 3USL.L

Ни WEAT.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WEAT.L and 3USL.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WEAT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEAT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

WEAT.L is categorized as Agricultural Commodities, while 3USL.L is Leveraged Equities. WEAT.L tracks Bloomberg Wheat, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.49% for WEAT.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEAT.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор