PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE.L с XSTC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L).

WDTE.L и XSTC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Information Technology Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. XSTC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE.L и XSTC.L

2026 (YTD)202520242023
WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		-9.17%18.89%34.72%33.63%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		-8.93%22.94%37.18%30.41%
Разные валюты инструментов

WDTE.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDTE.L показывает доходность -9.17%, а XSTC.L немного выше – -8.93%.

WDTE.L

1 день
3.62%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.22%
1 год
21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSTC.L

1 день
3.65%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-7.23%
1 год
29.36%
3 года*
26.07%
5 лет*
16.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с WDTE.L:
WDTE.L с VGTWDTE.L с JEPQWDTE.L с DRVG.LWDTE.L с ESIT.LWDTE.L с FWRG.LWDTE.L с IGDA.LWDTE.L с INTL.L
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Сравнение комиссий WDTE.L и XSTC.L

WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Доходность на риск

WDTE.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.L
Ранг доходности на риск WDTE.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTE.LXSTC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.76

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.59

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

4.91

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTE.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.20

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.89

+0.27

Корреляция

Корреляция между WDTE.L и XSTC.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.L и XSTC.L

WDTE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM2025202420232022202120202019
WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.34%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Просадки

Сравнение просадок WDTE.L и XSTC.L

Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и XSTC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTE.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-29.30%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-17.49%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-14.27%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-6.36%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

6.55%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.L и XSTC.L

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) имеют волатильность 6.47% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTE.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

6.39%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

15.36%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

24.41%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

23.41%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

23.43%

-1.83%