PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE.L с XAID.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE.L с XAID.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDTE.L (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds - WDTE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Information Technology Index while XAID.L tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.L returned 29.43%/yr vs 39.93%/yr for XAID.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WDTE.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for XAID.L.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.L и XAID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.L показывает доходность 17.50%, что значительно ниже, чем у XAID.L с доходностью 36.37%.

WDTE.L

1 день
-2.23%
1 месяц
9.92%
С начала года
17.50%
6 месяцев
17.76%
1 год
38.27%
3 года*
29.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAID.L

1 день
-1.64%
1 месяц
15.61%
С начала года
36.37%
6 месяцев
37.26%
1 год
63.88%
3 года*
39.93%
5 лет*
21.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE.L и XAID.L

2026 (YTD)202520242023
WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		17.50%18.89%34.72%33.63%
XAID.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C		36.37%29.99%27.58%36.65%

Correlation

The correlation between WDTE.L and XAID.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.86

The correlation between WDTE.L and XAID.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WDTE.L:
WDTE.L с JEPQWDTE.L с VGTWDTE.L с EQQQ.LWDTE.L с DRVG.LWDTE.L с BLOK.LWDTE.L с ECAR.LWDTE.L с EQGB.L
Часто сравнивают с XAID.L:
XAID.L с AINF.ASXAID.L с VDCA.LXAID.L с AINF.LXAID.L с DRVE.LXAID.L с ECAR.LXAID.L с SPX5.LXAID.L с QQQ

Доходность на риск

WDTE.L vs. XAID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.L
Ранг доходности на риск WDTE.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XAID.L
Ранг доходности на риск XAID.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAID.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAID.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAID.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAID.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAID.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.L c XAID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTE.LXAID.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.12

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
4.18

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

5.05

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

17.77

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.L vs. XAID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.L на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа XAID.L равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.L и XAID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTE.LXAID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.12

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.01

+0.56

Просадки

Сравнение просадок WDTE.L и XAID.L

Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки XAID.L в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и XAID.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTE.LXAID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-41.08%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-12.81%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

-24.00%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-3.02%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-8.19%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

3.65%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.L и XAID.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) составляет 8.19%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTE.LXAID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

8.93%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

17.13%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

20.76%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

24.98%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

24.19%

-2.34%

Сравнение комиссий WDTE.L и XAID.L

WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XAID.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.L и XAID.L

Ни WDTE.L, ни XAID.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDTE.L and XAID.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDTE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDTE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XAID.L.

WDTE.L tracks S&P World ESG Enhanced Information Technology Index, while XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.L and 0.35% for XAID.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE.L и XAID.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор