Сравнение WDTE.L с VPNG.L
WDTE.L (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - WDTE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Information Technology Index while VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.L returned 29.43%/yr vs 35.22%/yr for VPNG.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for VPNG.L.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.L и VPNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDTE.L торгуется в USD, в то время как VPNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.L показывает доходность 17.50%, что значительно ниже, чем у VPNG.L с доходностью 50.42%.
WDTE.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 17.50%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 29.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPNG.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 50.42%
- 6 месяцев
- 49.82%
- 1 год
- 78.01%
- 3 года*
- 35.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE.L и VPNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.L Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 17.50% | 18.89% | 34.72% | 33.63% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.42% | 29.76% | 13.28% | 12.27% |
Correlation
The correlation between WDTE.L and VPNG.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between WDTE.L and VPNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE.L vs. VPNG.L — Ранг доходности на риск
WDTE.L
VPNG.L
Сравнение WDTE.L c VPNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE.L | VPNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.55 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 5.64 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 19.03 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 3.41 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.66 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE.L и VPNG.L
Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки VPNG.L в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и VPNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -38.84% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -14.17% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -25.68% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -1.89% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -14.89% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 4.20% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.L и VPNG.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 7.46% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 17.70% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 23.53% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 22.79% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 22.79% | -0.94% |
Сравнение комиссий WDTE.L и VPNG.L
WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VPNG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.L и VPNG.L
Ни WDTE.L, ни VPNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDTE.L and VPNG.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDTE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDTE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for VPNG.L.
WDTE.L tracks S&P World ESG Enhanced Information Technology Index, while VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.L and 0.50% for VPNG.L.
Подберите оптимальное распределение для WDTE.L и VPNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор