Сравнение WDTE.L с MKUW.L
WDTE.L (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and MKUW.L (Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - WDTE.L is a Technology Equities fund tracking the S&P World ESG Enhanced Information Technology Index, while MKUW.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Kuwait 20/35 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.L returned 23.22%/yr vs 7.89%/yr for MKUW.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. WDTE.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for MKUW.L.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.L и MKUW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.L показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у MKUW.L с доходностью 0.15%.
WDTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.11%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKUW.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 0.15%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE.L и MKUW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.L Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 8.48% | 18.89% | 34.72% | 34.92% |
MKUW.L Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) | 0.15% | 25.35% | 9.15% | -2.12% |
Correlation
The correlation between WDTE.L and MKUW.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE.L vs. MKUW.L — Ранг доходности на риск
WDTE.L
MKUW.L
Сравнение WDTE.L c MKUW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE.L | MKUW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.46 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 1.05 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE.L и MKUW.L
Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки MKUW.L в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и MKUW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -37.76% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -7.47% | -9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -14.16% | -11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -3.60% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -9.42% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 3.26% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.L и MKUW.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF USD (Acc) (MKUW.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKUW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE.L | MKUW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 1.71% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 8.01% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 10.26% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 12.76% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 16.49% | +5.59% |
Сравнение комиссий WDTE.L и MKUW.L
WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MKUW.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.L и MKUW.L
Ни WDTE.L, ни MKUW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDTE.L and MKUW.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDTE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDTE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for MKUW.L.
WDTE.L is categorized as Technology Equities, while MKUW.L is Emerging Markets Equities. WDTE.L tracks S&P World ESG Enhanced Information Technology Index, while MKUW.L tracks MSCI Kuwait 20/35 Index. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.L and 0.50% for MKUW.L.
Подберите оптимальное распределение для WDTE.L и MKUW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор