Сравнение WDTE.L с KROP.L
WDTE.L (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and KROP.L (Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - WDTE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Information Technology Index while KROP.L tracks the Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.L returned 23.22%/yr vs -1.55%/yr for KROP.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. WDTE.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for KROP.L.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.L и KROP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у KROP.L с доходностью 14.38%.
WDTE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.11%
- 6 месяцев
- 9.36%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KROP.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE.L и KROP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.L Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 8.48% | 18.89% | 34.72% | 34.92% |
KROP.L Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 14.38% | 7.62% | -8.33% | -22.72% |
Correlation
The correlation between WDTE.L and KROP.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE.L vs. KROP.L — Ранг доходности на риск
WDTE.L
KROP.L
Сравнение WDTE.L c KROP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE.L | KROP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 2.00 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE.L и KROP.L
Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки KROP.L в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и KROP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE.L | KROP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -52.04% | +26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -10.68% | -6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | -27.32% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -37.92% | +27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -36.93% | +32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 5.22% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.L и KROP.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE.L | KROP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 4.12% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.01% | 12.94% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 16.50% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 21.23% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 21.23% | +0.85% |
Сравнение комиссий WDTE.L и KROP.L
WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KROP.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.L и KROP.L
Ни WDTE.L, ни KROP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDTE.L and KROP.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDTE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDTE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.L.
WDTE.L tracks S&P World ESG Enhanced Information Technology Index, while KROP.L tracks Solactive AgTech & Food Innovation v2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.L and 0.50% for KROP.L.
Подберите оптимальное распределение для WDTE.L и KROP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор