Сравнение WDTE.L с KARP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L).
WDTE.L и KARP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Information Technology Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. KARP.L - это пассивный фонд от Waystone Management, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 25 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.L и KARP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE.L и KARP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.L Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | -9.17% | 18.89% | 34.72% | 33.63% |
KARP.L KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD | 4.34% | 43.41% | -18.77% | -14.34% |
Разные валюты инструментов
WDTE.L торгуется в USD, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.L показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у KARP.L с доходностью 4.34%.
WDTE.L
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KARP.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 49.88%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE.L и KARP.L
WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.
Доходность на риск
WDTE.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск
WDTE.L
KARP.L
Сравнение WDTE.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE.L | KARP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.92 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.42 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.21 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 13.37 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.92 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -0.12 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между WDTE.L и KARP.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.L и KARP.L
Ни WDTE.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDTE.L и KARP.L
Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и KARP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -56.63% | +31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -13.28% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -26.53% | +13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -35.49% | +31.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 3.97% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.L и KARP.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) составляет 6.47%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE.L | KARP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.95% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 17.80% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 25.91% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 26.99% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 26.99% | -5.39% |