Сравнение WDTE.L с FWRA.L
WDTE.L (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - WDTE.L is a Technology Equities fund tracking the S&P World ESG Enhanced Information Technology Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, WDTE.L returned 38.27% vs 28.36% for FWRA.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.L показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 11.59%.
WDTE.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 17.50%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 29.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.L Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 17.50% | 18.89% | 34.72% | 12.66% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 11.59% | 22.37% | 18.07% | 9.23% |
Correlation
The correlation between WDTE.L and FWRA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between WDTE.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
WDTE.L
FWRA.L
Сравнение WDTE.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.27 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 13.70 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.32 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE.L и FWRA.L
Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -16.60% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -8.74% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.77% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -1.93% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.09% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.L и FWRA.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 3.80% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 9.86% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 12.32% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 13.52% | +8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 13.52% | +8.33% |
Сравнение комиссий WDTE.L и FWRA.L
WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.L и FWRA.L
Ни WDTE.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDTE.L and FWRA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.L.
WDTE.L is categorized as Technology Equities, while FWRA.L is Global Equities. WDTE.L tracks S&P World ESG Enhanced Information Technology Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для WDTE.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор