PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDTE.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WDTE.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.L показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 11.59%.


WDTE.L

1 день
-2.23%
1 месяц
9.92%
С начала года
17.50%
6 месяцев
17.76%
1 год
38.27%
3 года*
29.43%
5 лет*
10 лет*

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE.L и FWRA.L


2026 (YTD)202520242023
WDTE.L
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
17.50%18.89%34.72%12.66%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
11.59%22.37%18.07%9.23%

Correlation

The correlation between WDTE.L and FWRA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between WDTE.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

WDTE.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDTE.L
Ранг доходности на риск WDTE.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина

FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDTE.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.27

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

13.70

-6.67

WDTE.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDTE.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.32

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.56

0.00

Просадки

Сравнение просадок WDTE.L и FWRA.L

Максимальная просадка WDTE.L за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.L и FWRA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WDTE.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-16.60%

-8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-8.74%

-8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.77%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-1.93%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

2.09%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.L и FWRA.L

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что WDTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WDTE.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

3.80%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

9.86%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

12.32%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

13.52%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

13.52%

+8.33%

Сравнение комиссий WDTE.L и FWRA.L

WDTE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.L и FWRA.L

Ни WDTE.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WDTE.L and FWRA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.L.

WDTE.L is categorized as Technology Equities, while FWRA.L is Global Equities. WDTE.L tracks S&P World ESG Enhanced Information Technology Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор