Сравнение WDTE.DE с WEBA.DE
WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and WEBA.DE (Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D) are both Technology Equities funds - WDTE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology while WEBA.DE tracks the Solactive United States Technology 100 Equal Weight. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.DE returned 25.83%/yr vs 16.93%/yr for WEBA.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for WEBA.DE.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.DE и WEBA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.DE показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у WEBA.DE с доходностью 22.42%.
WDTE.DE
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 10.74%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEBA.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 8.15%
- С начала года
- 22.42%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE.DE и WEBA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 18.32% | 6.19% | 42.11% | 32.17% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 22.42% | 1.17% | 15.40% | 19.52% |
Correlation
The correlation between WDTE.DE and WEBA.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between WDTE.DE and WEBA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE.DE vs. WEBA.DE — Ранг доходности на риск
WDTE.DE
WEBA.DE
Сравнение WDTE.DE c WEBA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE.DE | WEBA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 4.28 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 11.15 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.10 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.02 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE.DE и WEBA.DE
Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки WEBA.DE в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и WEBA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.19% | -25.46% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -6.70% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -25.46% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -0.40% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.36% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 2.58% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.DE и WEBA.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D (WEBA.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE.DE | WEBA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 3.95% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 9.72% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 13.66% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 16.55% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 16.55% | +5.19% |
Сравнение комиссий WDTE.DE и WEBA.DE
WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии WEBA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.DE и WEBA.DE
WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBA.DE Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF USD D | 0.55% | 0.73% | 0.63% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE.DE and WEBA.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEBA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.DE.
WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while WEBA.DE tracks Solactive United States Technology 100 Equal Weight. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.07% for WEBA.DE.
Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и WEBA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор