PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE.DE с P500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and P500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while P500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.DE returned 25.83%/yr vs 19.07%/yr for P500.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for P500.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.DE показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью 11.47%.

WDTE.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
10.74%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.59%
1 год
35.87%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

P500.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
10.93%
1 год
25.73%
3 года*
19.07%
5 лет*
14.99%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE.DE и P500.DE

2026 (YTD)202520242023
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		18.32%6.19%42.11%32.17%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		11.47%4.88%32.56%15.71%

Correlation

The correlation between WDTE.DE and P500.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.84

The correlation between WDTE.DE and P500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGRO
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с SPY5.DEP500.DE с GSPX.LP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Доходность на риск

WDTE.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTE.DEP500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.23

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.03

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.62

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

12.91

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.DE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа P500.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTE.DEP500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.01

+0.43

Просадки

Сравнение просадок WDTE.DE и P500.DE

Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и P500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTE.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-33.78%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-7.11%

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-23.34%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-0.40%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.85%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

1.99%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.DE и P500.DE

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTE.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

2.65%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

7.59%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

11.52%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

15.17%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

16.07%

+5.67%

Сравнение комиссий WDTE.DE и P500.DE

WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.DE и P500.DE

Ни WDTE.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDTE.DE and P500.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, P500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

P500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.DE.

WDTE.DE is categorized as Technology Equities, while P500.DE is S&P 500. WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while P500.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.05% for P500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и P500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор