PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDTE.DE с N1ES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE.DE с N1ES.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while N1ES.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.DE returned 22.37%/yr vs 23.76%/yr for N1ES.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for N1ES.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.DE и N1ES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.DE показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у N1ES.DE с доходностью 18.88%.

WDTE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.85%
6 месяцев
10.96%
С начала года
11.43%
1 год
20.22%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

N1ES.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
17.13%
С начала года
18.88%
1 год
30.24%
3 года*
23.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE.DE и N1ES.DE

2026 (YTD)202520242023
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		11.43%6.19%42.11%32.50%
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		18.88%8.26%33.55%29.79%

Correlation

The correlation between WDTE.DE and N1ES.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.95

The correlation between WDTE.DE and N1ES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGRO
Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

WDTE.DE vs. N1ES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.DE c N1ES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDTE.DEN1ES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.70

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.33

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.80

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

7.83

-4.73

WDTE.DE vs. N1ES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.DE на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа N1ES.DE равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.DE и N1ES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDTE.DE и N1ES.DE

Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки N1ES.DE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и N1ES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTE.DEN1ES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-29.96%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-10.86%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-26.65%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-3.22%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-8.35%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

3.87%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.DE и N1ES.DE

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с N1ES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTE.DEN1ES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.99%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

13.22%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

18.05%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

20.80%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

20.80%

+1.09%

Сравнение комиссий WDTE.DE и N1ES.DE

WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии N1ES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.DE и N1ES.DE

Ни WDTE.DE, ни N1ES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, WDTE.DE and N1ES.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WDTE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDTE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for N1ES.DE.

WDTE.DE is categorized as Technology Equities, while N1ES.DE is Nasdaq-100. WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.25% for N1ES.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и N1ES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор