Сравнение WDNR.DE с LYMS.DE
WDNR.DE (Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WDNR.DE is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg BioEnergy ESG, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, WDNR.DE returned 6.68%/yr vs 21.41%/yr for LYMS.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. WDNR.DE charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности WDNR.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDNR.DE показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции WDNR.DE уступали акциям LYMS.DE по среднегодовой доходности: 6.68% против 21.41% соответственно.
WDNR.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 30.08%
- 1 год
- 52.59%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 6.68%
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам WDNR.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDNR.DE Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 32.56% | 10.93% | -16.29% | -1.60% | 53.34% | 50.49% | -37.73% | 13.17% | -12.36% | -8.17% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Correlation
The correlation between WDNR.DE and LYMS.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between WDNR.DE and LYMS.DE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDNR.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
WDNR.DE
LYMS.DE
Сравнение WDNR.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDNR.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.91 | 3.77 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 11.23 | +12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDNR.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.40 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.94 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.08 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок WDNR.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка WDNR.DE за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNR.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDNR.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -50.00% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -10.02% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.75% | -26.74% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -31.12% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.84% | -31.12% | -30.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.86% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -8.78% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.37% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDNR.DE и LYMS.DE
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что WDNR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDNR.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.37% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 10.99% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 15.73% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 19.91% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.02% | 19.68% | +7.34% |
Сравнение комиссий WDNR.DE и LYMS.DE
WDNR.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDNR.DE и LYMS.DE
Ни WDNR.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
WDNR.DE Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDNR.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for WDNR.DE.
WDNR.DE is categorized as Energy Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. WDNR.DE tracks Bloomberg BioEnergy ESG, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.35% for WDNR.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для WDNR.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор