Сравнение WDEP.L с IEDL.L
WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, WDEP.L returned -0.69% vs 36.33% for IEDL.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. WDEP.L charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEP.L и IEDL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDEP.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEP.L показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.19%.
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- -0.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEDL.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDEP.L и IEDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 13.19% | 25.46% |
Correlation
The correlation between WDEP.L and IEDL.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEP.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск
WDEP.L
IEDL.L
Сравнение WDEP.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEP.L | IEDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.48 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.43 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 12.68 | -12.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEP.L | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.68 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок WDEP.L и IEDL.L
Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и IEDL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEP.L | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -34.37% | +14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -10.54% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -0.80% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -5.72% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 2.86% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEP.L и IEDL.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEP.L | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 4.75% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 11.06% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.59% | 13.48% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 15.30% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 17.59% | +12.50% |
Сравнение комиссий WDEP.L и IEDL.L
WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IEDL.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEP.L и IEDL.L
WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 3.01% | 3.44% | 4.22% | 4.76% | 4.23% | 3.56% | 2.32% | 3.86% | 3.19% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDEP.L and IEDL.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEDL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEDL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDEP.L and 0.25% for IEDL.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEP.L и IEDL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор