Сравнение WDEP.L с EUHD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L).
WDEP.L и EUHD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. EUHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDEP.L и EUHD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDEP.L и EUHD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 13.71% | 7.30% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 7.12% | 22.27% |
Доходность по периодам
С начала года, WDEP.L показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у EUHD.L с доходностью 7.12%.
WDEP.L
- 1 день
- 6.19%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUHD.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDEP.L и EUHD.L
WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EUHD.L в 0.30%.
Доходность на риск
WDEP.L vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск
WDEP.L
EUHD.L
Сравнение WDEP.L c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEP.L | EUHD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.40 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.96 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.23 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 14.29 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEP.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.40 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.62 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WDEP.L и EUHD.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEP.L и EUHD.L
WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.03% | 4.61% | 5.86% | 5.50% | 5.44% | 4.28% | 3.06% | 4.66% | 4.34% | 3.41% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок WDEP.L и EUHD.L
Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки EUHD.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и EUHD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDEP.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -35.97% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -8.03% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -1.69% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -5.37% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 2.21% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEP.L и EUHD.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDEP.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 4.50% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.43% | 8.32% | +20.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.41% | 12.70% | +22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.22% | 13.69% | +23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 15.56% | +21.66% |