PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDEP.L с CSWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDEP.L и CSWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEP.L и CSWG.L


Доходность по периодам

С начала года, WDEP.L показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у CSWG.L с доходностью -0.01%.


WDEP.L

1 день
6.19%
1 месяц
-1.97%
С начала года
13.71%
6 месяцев
1.63%
1 год
34.46%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSWG.L

1 день
1.87%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.39%
3 года*
8.91%
5 лет*
8.78%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating

Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF

Сравнение комиссий WDEP.L и CSWG.L

WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CSWG.L в 0.25%.


Доходность на риск

WDEP.L vs. CSWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEP.L
Ранг доходности на риск WDEP.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEP.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEP.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEP.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEP.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина

CSWG.L
Ранг доходности на риск CSWG.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWG.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWG.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWG.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWG.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEP.L c CSWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDEP.LCSWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.99

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.88

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

3.17

+0.78

WDEP.L vs. CSWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEP.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSWG.L равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEP.L и CSWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDEP.LCSWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.99

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.03

-0.48

Корреляция

Корреляция между WDEP.L и CSWG.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEP.L и CSWG.L

Ни WDEP.L, ни CSWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEP.L и CSWG.L

Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -23.44%, что больше максимальной просадки CSWG.L в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и CSWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDEP.LCSWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.44%

-18.31%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-12.52%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-8.17%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-4.12%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

3.48%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEP.L и CSWG.L

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF (CSWG.L) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDEP.LCSWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.13%

5.68%

+6.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.43%

9.38%

+19.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.41%

14.04%

+21.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.22%

14.34%

+22.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.22%

18.76%

+18.46%