Сравнение WDEP.L с CMU.L
WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, WDEP.L returned -2.61% vs 29.56% for CMU.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. WDEP.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEP.L и CMU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDEP.L показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%.
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMU.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение доходности по годам WDEP.L и CMU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
CMU.L Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select | 15.89% | 16.25% |
Correlation
The correlation between WDEP.L and CMU.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEP.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск
WDEP.L
CMU.L
Сравнение WDEP.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEP.L | CMU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.58 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 9.67 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEP.L | CMU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.98 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WDEP.L и CMU.L
Максимальная просадка WDEP.L за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEP.L и CMU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEP.L | CMU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -32.53% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -11.43% | -8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -0.18% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -5.80% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 3.05% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEP.L и CMU.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что WDEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEP.L | CMU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 5.34% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 12.44% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.59% | 14.86% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 16.00% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 16.78% | +13.31% |
Сравнение комиссий WDEP.L и CMU.L
WDEP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEP.L и CMU.L
Ни WDEP.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDEP.L and CMU.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for WDEP.L and 0.15% for CMU.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEP.L и CMU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор