Сравнение WDEF.L с TFRN.L
WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) and TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index, while TFRN.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, WDEF.L returned -2.18% vs 6.68% for TFRN.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WDEF.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for TFRN.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEF.L и TFRN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDEF.L торгуется в EUR, в то время как TFRN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TFRN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEF.L показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у TFRN.L с доходностью 5.23%.
WDEF.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- -2.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFRN.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.44%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDEF.L и TFRN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | -2.25% | 20.60% |
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 5.23% | -4.16% |
Correlation
The correlation between WDEF.L and TFRN.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEF.L vs. TFRN.L — Ранг доходности на риск
WDEF.L
TFRN.L
Сравнение WDEF.L c TFRN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDEF.L | TFRN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.77 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 4.37 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDEF.L и TFRN.L
Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -19.53%, что больше максимальной просадки TFRN.L в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и TFRN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEF.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.53% | -12.42% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -3.75% | -15.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | -4.70% | -12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -5.59% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 1.52% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEF.L и TFRN.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFRN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEF.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 1.47% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 4.39% | +17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 6.59% | +22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 7.78% | +22.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.64% | 7.59% | +23.05% |
Сравнение комиссий WDEF.L и TFRN.L
WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TFRN.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEF.L и TFRN.L
Ни WDEF.L, ни TFRN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDEF.L and TFRN.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TFRN.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TFRN.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for WDEF.L.
WDEF.L is categorized as Aerospace & Defense, while TFRN.L is Government Bonds. WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index, while TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.40% for WDEF.L and 0.15% for TFRN.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEF.L и TFRN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор