Сравнение WDEF.L с IDFN.L
WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) and IDFN.L (Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc) are both Aerospace & Defense funds - WDEF.L tracks the WisdomTree Europe Defence UCITS Index while IDFN.L tracks the S&P Kensho Global Future Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, WDEF.L returned -3.39% vs 73.22% for IDFN.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. WDEF.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for IDFN.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEF.L и IDFN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDEF.L торгуется в EUR, в то время как IDFN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDFN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEF.L показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у IDFN.L с доходностью 38.45%.
WDEF.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
IDFN.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 14.90%
- С начала года
- 38.45%
- 6 месяцев
- 41.26%
- 1 год
- 73.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDEF.L и IDFN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDEF.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR | 2.01% | 26.22% | -3.82% |
IDFN.L Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc | 38.45% | 37.42% | 10.87% |
Correlation
The correlation between WDEF.L and IDFN.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between WDEF.L and IDFN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEF.L vs. IDFN.L — Ранг доходности на риск
WDEF.L
IDFN.L
Сравнение WDEF.L c IDFN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc (IDFN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEF.L | IDFN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 5.64 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 14.84 | -15.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEF.L | IDFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.82 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.19 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок WDEF.L и IDFN.L
Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки IDFN.L в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и IDFN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEF.L | IDFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -16.28% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.81% | -12.92% | -12.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -3.05% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -3.59% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 4.92% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEF.L и IDFN.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc (IDFN.L) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDFN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEF.L | IDFN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 9.80% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.29% | 20.59% | +43.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.61% | 25.84% | +47.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.70% | 27.29% | +15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 27.29% | +14.35% |
Сравнение комиссий WDEF.L и IDFN.L
WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IDFN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEF.L и IDFN.L
Ни WDEF.L, ни IDFN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDEF.L and IDFN.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDFN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDFN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for WDEF.L.
WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index, while IDFN.L tracks S&P Kensho Global Future Defense Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for WDEF.L and 0.35% for IDFN.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEF.L и IDFN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор