Сравнение IDFN.L с ARMY
IDFN.L (Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc) and ARMY (HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF) are both Aerospace & Defense funds - IDFN.L tracks the S&P Kensho Global Future Defense Index while ARMY tracks the VettaFi European Future of Defence Screened Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDFN.L charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for ARMY.
Доходность
Сравнение доходности IDFN.L и ARMY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDFN.L торгуется в USD, в то время как ARMY торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARMY были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
IDFN.L
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 34.54%
- 6 месяцев
- 43.45%
- 1 год
- 75.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDFN.L и ARMY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IDFN.L Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc | 25.37% |
ARMY HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF | -1.93% |
Correlation
The correlation between IDFN.L and ARMY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDFN.L vs. ARMY — Ранг доходности на риск
IDFN.L
ARMY
Сравнение IDFN.L c ARMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc (IDFN.L) и HANetf Future of European Defence Screened UCITS ETF (ARMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDFN.L | ARMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDFN.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | -0.31 | +2.74 |
Просадки
Сравнение просадок IDFN.L и ARMY
Максимальная просадка IDFN.L за все время составила -13.71%, примерно равная максимальной просадке ARMY в -14.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDFN.L и ARMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDFN.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -14.11% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -9.85% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -5.71% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDFN.L и ARMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDFN.L | ARMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 34.74% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 34.74% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 34.74% | -7.85% |
Сравнение комиссий IDFN.L и ARMY
IDFN.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARMY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDFN.L и ARMY
Ни IDFN.L, ни ARMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IDFN.L and ARMY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDFN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDFN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ARMY.
IDFN.L tracks S&P Kensho Global Future Defense Index, while ARMY tracks VettaFi European Future of Defence Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and HANetf. Their fees differ too: 0.35% for IDFN.L and 0.39% for ARMY.
Подберите оптимальное распределение для IDFN.L и ARMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор