PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDFN.L с DFNS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDFN.L с DFNS.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDFN.L (Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc) and DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both Aerospace & Defense funds - IDFN.L tracks the S&P Kensho Global Future Defense Index while DFNS.L tracks the MarketVector™ Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, IDFN.L returned 75.98% vs 15.78% for DFNS.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDFN.L charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for DFNS.L.

Доходность

Сравнение доходности IDFN.L и DFNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc (IDFN.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDFN.L показывает доходность 34.54%, что значительно выше, чем у DFNS.L с доходностью 2.88%.

IDFN.L

1 день
-1.85%
1 месяц
12.42%
С начала года
34.54%
6 месяцев
43.45%
1 год
75.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFNS.L

1 день
-1.80%
1 месяц
-5.10%
С начала года
2.88%
6 месяцев
8.71%
1 год
15.78%
3 года*
42.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDFN.L и DFNS.L

2026 (YTD)20252024
IDFN.L
Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc		34.54%55.93%6.12%
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		2.88%68.21%-2.34%

Correlation

The correlation between IDFN.L and DFNS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.78

The correlation between IDFN.L and DFNS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc

VanEck Defense UCITS ETF

Часто сравнивают с IDFN.L:
IDFN.L с DFNX.LIDFN.L с DFEU.LIDFN.L с NATP.LIDFN.L с WDEF.LIDFN.L с EQQQ.LIDFN.L с FTWG.LIDFN.L с IGDA.L
Часто сравнивают с DFNS.L:
DFNS.L с NATO.LDFNS.L с DFEN.DEDFNS.L с DFND.ASDFNS.L с PPADFNS.L с VOODFNS.L с WDEF.LDFNS.L с IBE.MC

Доходность на риск

IDFN.L vs. DFNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDFN.L
Ранг доходности на риск IDFN.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDFN.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDFN.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDFN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDFN.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDFN.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFNS.L
Ранг доходности на риск DFNS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNS.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDFN.L c DFNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc (IDFN.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDFN.LDFNS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
0.63

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
1.06

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.12

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

0.84

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

2.09

+14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDFN.L vs. DFNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDFN.L на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа DFNS.L равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDFN.L и DFNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDFN.LDFNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

0.63

+2.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

2.01

+0.43

Просадки

Сравнение просадок IDFN.L и DFNS.L

Максимальная просадка IDFN.L за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DFNS.L в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDFN.L и DFNS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDFN.LDFNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-18.72%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-18.72%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-15.86%

+10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.39%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

7.50%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IDFN.L и DFNS.L

Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc (IDFN.L) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что IDFN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDFN.LDFNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.26%

8.07%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

19.53%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

24.88%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

21.56%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

21.56%

+5.33%

Сравнение комиссий IDFN.L и DFNS.L

IDFN.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DFNS.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDFN.L и DFNS.L

Ни IDFN.L, ни DFNS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IDFN.L and DFNS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDFN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDFN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.

IDFN.L tracks S&P Kensho Global Future Defense Index, while DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for IDFN.L and 0.55% for DFNS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDFN.L и DFNS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор