Сравнение IDFN.L с DFEU.L
IDFN.L (Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc) and DFEU.L (iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Aerospace & Defense funds - IDFN.L tracks the S&P Kensho Global Future Defense Index while DFEU.L tracks the STOXX Europe Targeted Defence Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDFN.L и DFEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDFN.L торгуется в USD, в то время как DFEU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDFN.L показывает доходность 36.89%, что значительно выше, чем у DFEU.L с доходностью 1.75%.
IDFN.L
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 36.89%
- 6 месяцев
- 40.89%
- 1 год
- 76.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEU.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDFN.L и DFEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDFN.L Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc | 36.89% | 18.95% |
DFEU.L iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.75% | -15.28% |
Correlation
The correlation between IDFN.L and DFEU.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDFN.L vs. DFEU.L — Ранг доходности на риск
IDFN.L
DFEU.L
Сравнение IDFN.L c DFEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc (IDFN.L) и iShares Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (DFEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDFN.L | DFEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDFN.L | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.49 | -0.45 | +2.94 |
Просадки
Сравнение просадок IDFN.L и DFEU.L
Максимальная просадка IDFN.L за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DFEU.L в -23.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDFN.L и DFEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDFN.L | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -23.46% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -15.28% | +11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -10.85% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDFN.L и DFEU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDFN.L | DFEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.95% | 33.80% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 33.80% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 33.80% | -6.92% |
Сравнение комиссий IDFN.L и DFEU.L
И IDFN.L, и DFEU.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDFN.L и DFEU.L
Ни IDFN.L, ни DFEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IDFN.L and DFEU.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDFN.L and DFEU.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
IDFN.L tracks S&P Kensho Global Future Defense Index, while DFEU.L tracks STOXX Europe Targeted Defence Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для IDFN.L и DFEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор