PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDEE.L с GCED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и GCED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.98%, что значительно ниже, чем у GCED.L с доходностью 35.99%.


WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
29.98%
6 месяцев
27.20%
1 год
39.55%
3 года*
18.95%
5 лет*
10 лет*

GCED.L

1 день
-0.91%
1 месяц
2.39%
С начала года
35.99%
6 месяцев
37.39%
1 год
86.86%
3 года*
8.06%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.L и GCED.L


2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
29.98%9.01%4.02%7.64%
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
35.99%41.92%-26.55%-15.10%

Correlation

The correlation between WDEE.L and GCED.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.31

The correlation between WDEE.L and GCED.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Доходность на риск

WDEE.L vs. GCED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c GCED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDEE.LGCED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.58

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

7.61

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

25.61

-13.51

WDEE.L vs. GCED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа GCED.L равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и GCED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDEE.LGCED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.78

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.25

+1.08

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и GCED.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки GCED.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и GCED.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WDEE.LGCED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-72.10%

+53.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-11.35%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-53.20%

+34.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-31.99%

+28.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-44.83%

+40.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.38%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и GCED.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 6.83%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WDEE.LGCED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

9.12%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

16.01%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

22.89%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

28.32%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

28.87%

-9.77%

Сравнение комиссий WDEE.L и GCED.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GCED.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и GCED.L

WDEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.


ПозицияTTM20252024202320222021
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
1.53%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WDEE.L and GCED.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.

WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index, while GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.L and 0.60% for GCED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.L и GCED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор