Сравнение WDEE.L с GCED.L
WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) and GCED.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds from Invesco - WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index while GCED.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.L returned 18.95%/yr vs 8.06%/yr for GCED.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. WDEE.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for GCED.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEE.L и GCED.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.98%, что значительно ниже, чем у GCED.L с доходностью 35.99%.
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 29.98%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCED.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 35.99%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 86.86%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDEE.L и GCED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 29.98% | 9.01% | 4.02% | 7.64% |
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 35.99% | 41.92% | -26.55% | -15.10% |
Correlation
The correlation between WDEE.L and GCED.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.31 |
The correlation between WDEE.L and GCED.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEE.L vs. GCED.L — Ранг доходности на риск
WDEE.L
GCED.L
Сравнение WDEE.L c GCED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEE.L | GCED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.58 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 7.61 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 25.61 | -13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEE.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.78 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.25 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок WDEE.L и GCED.L
Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки GCED.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и GCED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEE.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -72.10% | +53.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -11.35% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -53.20% | +34.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -31.99% | +28.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -44.83% | +40.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.38% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEE.L и GCED.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 6.83%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEE.L | GCED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 9.12% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 16.01% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 22.89% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 28.32% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 28.87% | -9.77% |
Сравнение комиссий WDEE.L и GCED.L
WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GCED.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEE.L и GCED.L
WDEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 1.53% | 2.09% | 1.43% | 0.68% | 0.09% | 0.20% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDEE.L and GCED.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for GCED.L.
WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index, while GCED.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.L and 0.60% for GCED.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEE.L и GCED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор