PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEE.L с EQQU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L).

WDEE.L и EQQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World Energy Targeted & Screened Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. EQQU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEE.L и EQQU.L

2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		31.51%9.01%4.02%7.64%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		-5.63%19.75%26.54%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.L показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью -5.63%.

WDEE.L

1 день
1.68%
1 месяц
7.17%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.14%
1 год
29.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQU.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.25%
1 год
23.15%
3 года*
22.89%
5 лет*
12.94%
10 лет*
18.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с XLEP.LWDEE.L с IUES.LWDEE.L с MLPQ.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с WNDG.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с IGDA.L
Часто сравнивают с EQQU.L:
EQQU.L с EQQQ.LEQQU.L с CNDX.LEQQU.L с VUAA.LEQQU.L с SMHEQQU.L с QQQEQQU.L с CNX1.LEQQU.L с XLK

Сравнение комиссий WDEE.L и EQQU.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.

EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WDEE.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.LEQQU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.75

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.41

2.59

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.70

9.45

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQU.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.84

+0.08

Корреляция

Корреляция между WDEE.L и EQQU.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и EQQU.L

WDEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM202520242023202220212020
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.29%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и EQQU.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и EQQU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEE.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-35.17%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-11.00%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-8.01%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-6.18%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.01%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и EQQU.L

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEE.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

5.71%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

11.97%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

19.63%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

20.75%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

19.90%

-1.21%