PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с S0LR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.DE с S0LR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) and S0LR.DE (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy while S0LR.DE tracks the MAC Global Solar Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.DE returned 16.13%/yr vs -3.99%/yr for S0LR.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. WDEE.DE charges 0.18%/yr vs 0.69%/yr for S0LR.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и S0LR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.DE показывает доходность 33.31%, что значительно ниже, чем у S0LR.DE с доходностью 39.14%.

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

S0LR.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
16.00%
С начала года
39.14%
6 месяцев
43.68%
1 год
104.04%
3 года*
-3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и S0LR.DE

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.14%31.50%-33.95%-31.63%

Correlation

The correlation between WDEE.DE and S0LR.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.13

The correlation between WDEE.DE and S0LR.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с AMEE.DE
Часто сравнивают с S0LR.DE:
S0LR.DE с EXH1.DES0LR.DE с SC0V.DES0LR.DE с EQQQ.DES0LR.DE с V0IH.DES0LR.DE с ESIE.DES0LR.DE с XUEN.DES0LR.DE с OIGS.DE

Доходность на риск

WDEE.DE vs. S0LR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
S0LR.DE
Ранг доходности на риск S0LR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S0LR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S0LR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S0LR.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S0LR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S0LR.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c S0LR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DES0LR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.02

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.57

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

8.71

-5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

21.79

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. S0LR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа S0LR.DE равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и S0LR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DES0LR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.02

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.12

+0.81

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и S0LR.DE

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки S0LR.DE в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и S0LR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.DES0LR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-73.43%

+49.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.75%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-64.81%

+41.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-32.82%

+28.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-39.70%

+32.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.71%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и S0LR.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) составляет 7.54%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S0LR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.DES0LR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

12.56%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

23.50%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

33.92%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

36.23%

-16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

36.23%

-16.29%

Сравнение комиссий WDEE.DE и S0LR.DE

WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии S0LR.DE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и S0LR.DE

Ни WDEE.DE, ни S0LR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDEE.DE and S0LR.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for S0LR.DE.

WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while S0LR.DE tracks MAC Global Solar Energy. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.DE and 0.69% for S0LR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и S0LR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор