PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с EQQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.DE с EQQQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WDEE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.DE returned 16.13%/yr vs 24.54%/yr for EQQQ.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. WDEE.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и EQQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.DE показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у EQQQ.DE с доходностью 20.52%.

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQQQ.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.03%
3 года*
24.54%
5 лет*
18.69%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и EQQQ.DE

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		20.52%6.94%33.67%28.71%

Correlation

The correlation between WDEE.DE and EQQQ.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.13

The correlation between WDEE.DE and EQQQ.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с AMEE.DE
Часто сравнивают с EQQQ.DE:
EQQQ.DE с CNDX.LEQQQ.DE с QQQEQQQ.DE с SXRV.DEEQQQ.DE с IUIT.LEQQQ.DE с EQQB.DEEQQQ.DE с EQAC.MIEQQQ.DE с SMGB.L

Доходность на риск

WDEE.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.DE
Ранг доходности на риск EQQQ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DEEQQQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.40

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.19

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.74

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

11.10

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. EQQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и EQQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DEEQQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.40

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.80

-0.11

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и EQQQ.DE

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и EQQQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.DEEQQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-47.04%

+23.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.05%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-26.70%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.85%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-7.35%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.39%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и EQQQ.DE

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.DEEQQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

4.26%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

10.90%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

15.64%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

19.84%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

19.65%

+0.29%

Сравнение комиссий WDEE.DE и EQQQ.DE

WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и EQQQ.DE

WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.37%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDEE.DE and EQQQ.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.

WDEE.DE is categorized as Energy Equities, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.DE and 0.30% for EQQQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и EQQQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор