Сравнение WDEE.DE с 6PSE.DE
WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) and 6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - WDEE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while 6PSE.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.DE returned 16.13%/yr vs 19.18%/yr for 6PSE.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. WDEE.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for 6PSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности WDEE.DE и 6PSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDEE.DE показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у 6PSE.DE с доходностью 11.33%.
WDEE.DE
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 33.31%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
6PSE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDEE.DE и 6PSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDEE.DE Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | 33.31% | -2.96% | 9.29% | 6.37% |
6PSE.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 11.33% | 4.78% | 32.52% | 16.39% |
Correlation
The correlation between WDEE.DE and 6PSE.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.26 |
The correlation between WDEE.DE and 6PSE.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEE.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск
WDEE.DE
6PSE.DE
Сравнение WDEE.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEE.DE | 6PSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.44 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 11.99 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEE.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.15 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок WDEE.DE и 6PSE.DE
Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, примерно равная максимальной просадке 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и 6PSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEE.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -23.70% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -7.31% | -5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -23.70% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -0.41% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -4.83% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.10% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEE.DE и 6PSE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEE.DE | 6PSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 2.73% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 7.68% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 11.65% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 15.41% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 15.41% | +4.53% |
Сравнение комиссий WDEE.DE и 6PSE.DE
WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEE.DE и 6PSE.DE
WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
6PSE.DE Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | 1.05% | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.69% |
WDEE.DE Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDEE.DE and 6PSE.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.DE.
WDEE.DE is categorized as Energy Equities, while 6PSE.DE is Large Cap Blend Equities. WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while 6PSE.DE tracks MSCI USA. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.DE and 0.05% for 6PSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и 6PSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор