PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCPIX с UBPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCPIX с UBPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WCPIX (Communication Services UltraSector ProFund) and UBPIX (ProFunds UltraLatin America Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, WCPIX returned 0.51%/yr vs 4.27%/yr for UBPIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WCPIX charges 1.78%/yr vs 1.73%/yr for UBPIX.

Доходность

Сравнение доходности WCPIX и UBPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCPIX показывает доходность -7.33%, что значительно ниже, чем у UBPIX с доходностью 35.26%. За последние 10 лет акции WCPIX уступали акциям UBPIX по среднегодовой доходности: 0.51% против 4.27% соответственно.

WCPIX

1 день
2.58%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
-5.36%
С начала года
-7.33%
1 год
6.45%
3 года*
-21.41%
5 лет*
-19.04%
10 лет*
0.51%

UBPIX

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
21.35%
С начала года
35.26%
1 год
95.76%
3 года*
21.96%
5 лет*
14.09%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCPIX и UBPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		-7.33%28.70%-63.14%78.07%-54.07%25.49%33.81%21.51%22.32%-1.70%
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund		35.26%88.27%-39.96%53.61%9.98%-10.66%-50.10%13.18%-22.18%46.59%

Correlation

The correlation between WCPIX and UBPIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

0.43

The correlation between WCPIX and UBPIX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services UltraSector ProFund

ProFunds UltraLatin America Fund

Часто сравнивают с WCPIX:
WCPIX с CNPIXWCPIX с BMPIXWCPIX с VEIPXWCPIX с ULPIXWCPIX с DXRLXWCPIX с DXNLXWCPIX с UGPIX
Часто сравнивают с UBPIX:
UBPIX с BMPIXUBPIX с RYJSXUBPIX с PHPIXUBPIX с DXNLXUBPIX с BIPIXUBPIX с TEPIXUBPIX с BLPIX

Доходность на риск

WCPIX vs. UBPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPIX
Ранг доходности на риск WCPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
UBPIX
Ранг доходности на риск UBPIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBPIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBPIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBPIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBPIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPIX c UBPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCPIXUBPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.35

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.76

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

4.00

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

10.39

-9.40

WCPIX vs. UBPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPIX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа UBPIX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPIX и UBPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCPIX и UBPIX

Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, примерно равная максимальной просадке UBPIX в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и UBPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCPIXUBPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.94%

-98.57%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-24.09%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.46%

-44.74%

-32.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.87%

-49.18%

-28.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.87%

-89.02%

+11.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.55%

-90.04%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.66%

-84.71%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

9.26%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPIX и UBPIX

Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) имеют волатильность 8.46% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCPIXUBPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.73%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

33.92%

-17.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.71%

41.08%

-20.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.65%

45.98%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.79%

55.63%

-15.84%

Сравнение комиссий WCPIX и UBPIX

WCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UBPIX в 1.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPIX и UBPIX

Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности UBPIX в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund		3.72%5.03%6.94%4.32%10.96%6.00%0.53%1.28%1.58%0.22%0.32%0.43%
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		1.51%1.40%0.00%0.00%0.00%4.15%0.00%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCPIX and UBPIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBPIX has higher volatility (8.73%) compared to WCPIX (8.46%). In terms of maximum drawdown, WCPIX dropped -98.94% vs UBPIX's -98.57%.

UBPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCPIX и UBPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор