Сравнение WCPIX с RYNVX
WCPIX (Communication Services UltraSector ProFund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, WCPIX returned 1.20%/yr vs 19.02%/yr for RYNVX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCPIX charges 1.78%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.
Доходность
Сравнение доходности WCPIX и RYNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCPIX показывает доходность -15.35%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции WCPIX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: 1.20% против 19.02% соответственно.
WCPIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -15.35%
- 6 месяцев
- -15.81%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- -22.02%
- 5 лет*
- -20.44%
- 10 лет*
- 1.20%
RYNVX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 19.02%
Сравнение доходности по годам WCPIX и RYNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | -15.35% | 28.70% | -63.14% | 78.07% | -54.07% | 25.49% | 33.81% | 21.51% | 22.32% | -1.70% |
RYNVX Rydex Nova Fund | 9.98% | 21.42% | 33.14% | 35.31% | -29.96% | 42.56% | 19.64% | 45.58% | -10.24% | 31.17% |
Correlation
The correlation between WCPIX and RYNVX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.63 |
The correlation between WCPIX and RYNVX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCPIX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск
WCPIX
RYNVX
Сравнение WCPIX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCPIX | RYNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.12 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 9.13 | -9.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCPIX и RYNVX
Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и RYNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCPIX | RYNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.94% | -76.54% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -13.84% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.46% | -27.49% | -49.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.87% | -40.92% | -36.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.87% | -48.58% | -29.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.11% | -5.19% | -88.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.65% | -19.59% | -68.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 3.21% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPIX и RYNVX
Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и Rydex Nova Fund (RYNVX) имеют волатильность 7.06% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCPIX | RYNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.39% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 14.89% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 18.83% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 26.10% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 27.41% | +12.41% |
Сравнение комиссий WCPIX и RYNVX
WCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPIX и RYNVX
Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности RYNVX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYNVX Rydex Nova Fund | 0.69% | 0.76% | 0.66% | 0.59% | 22.11% | 9.07% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 1.97% | 1.22% | 0.13% |
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | 1.65% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 0.00% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCPIX and RYNVX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYNVX has higher volatility (7.39%) compared to WCPIX (7.06%). In terms of maximum drawdown, WCPIX dropped -98.94% vs RYNVX's -76.54%.
RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCPIX и RYNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор