PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPIX с RMQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCPIX с RMQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX).

WCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WCPIX и RMQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCPIX и RMQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		-9.28%28.70%47.44%78.07%-54.07%25.49%33.81%21.51%22.32%-1.70%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		-12.99%33.90%44.74%115.89%-59.96%56.33%101.06%80.70%-7.28%69.79%

Доходность по периодам

С начала года, WCPIX показывает доходность -9.28%, что значительно выше, чем у RMQHX с доходностью -12.99%. За последние 10 лет акции WCPIX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 17.42% против 31.05% соответственно.

WCPIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.76%
С начала года
-9.28%
6 месяцев
-8.81%
1 год
18.19%
3 года*
32.67%
5 лет*
8.88%
10 лет*
17.42%

RMQHX

1 день
7.46%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-12.99%
6 месяцев
-11.17%
1 год
39.17%
3 года*
37.08%
5 лет*
16.36%
10 лет*
31.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services UltraSector ProFund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Часто сравнивают с WCPIX:
WCPIX с VEIPXWCPIX с UDPIXWCPIX с DXRLXWCPIX с UGPIXWCPIX с BMPIXWCPIX с REPIXWCPIX с ULPIX
Часто сравнивают с RMQHX:
RMQHX с BIPIXRMQHX с RYTNXRMQHX с UTPIXRMQHX с DXNLXRMQHX с FNPIXRMQHX с BLPIXRMQHX с PHPIX

Сравнение комиссий WCPIX и RMQHX

WCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.

WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Доходность на риск

WCPIX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPIX
Ранг доходности на риск WCPIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RMQHX
Ранг доходности на риск RMQHX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQHX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPIX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCPIXRMQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.87

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.54

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.64

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

5.65

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCPIX vs. RMQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMQHX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPIX и RMQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCPIXRMQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.36

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.67

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.64

-0.64

Корреляция

Корреляция между WCPIX и RMQHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPIX и RMQHX

Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности RMQHX в 39.96%

TTM2025202420232022202120202019
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		1.54%1.40%0.00%0.00%0.00%4.15%0.00%2.97%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		39.96%34.77%25.22%3.66%0.00%2.13%5.17%0.10%

Просадки

Сравнение просадок WCPIX и RMQHX

Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и RMQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCPIXRMQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.94%

-63.21%

-35.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-25.11%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.29%

-63.21%

-13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.29%

-63.21%

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.75%

-19.37%

-55.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.58%

-13.01%

-73.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

7.31%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPIX и RMQHX

Текущая волатильность для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) составляет 7.67%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что WCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCPIXRMQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

13.71%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

26.24%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

47.80%

-20.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.09%

46.30%

+88.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.31%

46.36%

+51.95%