Сравнение WCPIX с REPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX).
WCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. REPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности WCPIX и REPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCPIX и REPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | -9.28% | 28.70% | 47.44% | 78.07% | -54.07% | 25.49% | 33.81% | 21.51% | 22.32% | -1.70% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 1.42% | -1.98% | 0.89% | 10.34% | -38.59% | 59.56% | -15.75% | 41.02% | -9.97% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, WCPIX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у REPIX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции WCPIX превзошли акции REPIX по среднегодовой доходности: 17.42% против 2.70% соответственно.
WCPIX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -8.81%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 32.67%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 17.42%
REPIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -9.95%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -4.64%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPIX и REPIX
WCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии REPIX в 1.55%.
Доходность на риск
WCPIX vs. REPIX — Ранг доходности на риск
WCPIX
REPIX
Сравнение WCPIX c REPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPIX | REPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.18 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.08 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.17 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -0.51 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.18 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.04 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.13 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WCPIX и REPIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPIX и REPIX
Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности REPIX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | 1.54% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 0.00% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 0.85% | 1.23% | 1.98% | 1.43% | 3.31% | 12.77% | 0.89% | 2.57% | 1.28% | 0.00% | 3.66% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок WCPIX и REPIX
Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, что больше максимальной просадки REPIX в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и REPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.94% | -91.23% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.50% | -17.51% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.29% | -51.35% | -24.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.29% | -58.17% | -18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.75% | -32.04% | -42.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.58% | -32.36% | -54.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 5.69% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPIX и REPIX
Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что WCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 6.90% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | 14.50% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 24.61% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.09% | 28.22% | +106.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.31% | 30.59% | +67.72% |