PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCOS.L с XSCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCOS.L с XSCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) and XSCS.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCOS.L returned 3.94%/yr vs 6.90%/yr for XSCS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WCOS.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XSCS.L.

Доходность

Сравнение доходности WCOS.L и XSCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WCOS.L торгуется в USD, в то время как XSCS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WCOS.L показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у XSCS.L с доходностью 6.83%.

WCOS.L

1 день
0.05%
1 месяц
-3.15%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.55%
1 год
2.15%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.58%

XSCS.L

1 день
0.22%
1 месяц
-2.59%
С начала года
6.83%
6 месяцев
7.58%
1 год
2.87%
3 года*
8.40%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCOS.L и XSCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCOS.L
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF		3.82%8.52%5.94%1.94%-5.27%12.81%7.61%22.47%-2.20%
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		6.83%4.08%14.21%0.02%-0.16%18.08%8.73%27.71%2.11%

Correlation

The correlation between WCOS.L and XSCS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.83

The correlation between WCOS.L and XSCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCOS.L и XSCS.L

Секторы
WCOS.L
XSCS.L

Потребительский защитный сектор

97.5%
99.0%

Потребительский циклический сектор

2.3%
1.0%

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

WCOS.L
97.5%
XSCS.L
99.0%

Потребительский циклический сектор

WCOS.L
2.3%
XSCS.L
1.0%

Здравоохранение

WCOS.L
0.2%
XSCS.L

-

Сырьевые материалы

WCOS.L

-

XSCS.L

-

Коммуникационные услуги

WCOS.L

-

XSCS.L

-

Энергетика

WCOS.L

-

XSCS.L

-

Финансовые услуги

WCOS.L

-

XSCS.L

-

Промышленность

WCOS.L

-

XSCS.L

-

Недвижимость

WCOS.L

-

XSCS.L

-

Технологии

WCOS.L

-

XSCS.L

-

Коммунальные услуги

WCOS.L

-

XSCS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с WCOS.L:
WCOS.L с XDWS.LWCOS.L с WCOD.LWCOS.L с XLPS.LWCOS.L с SCHDWCOS.L с SWDA.LWCOS.L с IDEVWCOS.L с VUAG.L
Часто сравнивают с XSCS.L:
XSCS.L с SMHXSCS.L с XDEQ.LXSCS.L с XLPS.LXSCS.L с ESIS.LXSCS.L с XLYS.LXSCS.L с CSPE.LXSCS.L с ICSU.L

Доходность на риск

WCOS.L vs. XSCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCOS.L
Ранг доходности на риск WCOS.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOS.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOS.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOS.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOS.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XSCS.L
Ранг доходности на риск XSCS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOS.L c XSCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCOS.LXSCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.20

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.40

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

0.31

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

0.66

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOS.L vs. XSCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOS.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа XSCS.L равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOS.L и XSCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCOS.LXSCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.20

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.21

Просадки

Сравнение просадок WCOS.L и XSCS.L

Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, примерно равная максимальной просадке XSCS.L в -23.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и XSCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCOS.LXSCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-23.42%

-0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-9.17%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-12.44%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-17.20%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-7.86%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.89%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.36%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOS.L и XSCS.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.45%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCOS.LXSCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.96%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

11.48%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

14.00%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

13.56%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

14.41%

-1.83%

Сравнение комиссий WCOS.L и XSCS.L

WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSCS.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOS.L и XSCS.L

WCOS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
WCOS.L
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.95%2.11%2.15%2.20%2.96%1.95%2.99%2.41%

Часто задаваемые вопросы

WCOS.L and XSCS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSCS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSCS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.

Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 0.12% for XSCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и XSCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор